В компании так описывают Windows App:

Приложение Windows — это ваш шлюз к виртуальному рабочему столу Azure, Windows 365, Microsoft Dev Box Remote Desktop Services и удаленным компьютерам, который безопасно подключается к устройствам и приложениям Windows.

Другими словами, Windows App позволяет подключаться с одного гаджета к устройствам и приложениям, а также «транслировать» Windows 365 на iPhone, iPad, Mac, ПК и в браузер.